SBUELZ, ALESSANDRO

SBUELZ, ALESSANDRO  

Dipartimento di Finanza  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) Rivista Editore
Kim and Omberg revisited: the duality approach 1-gen-2015 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS -
Non-myopic portfolio choice with unpredictable returns: the jump-to-default case 1-gen-2018 Battauz, Anna; Sbuelz, Alessandro EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT -
On the exercise of American quanto options 1-gen-2022 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro THE NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE -
Optimal exercise of American put options near maturity: a new economic perspective 1-gen-2022 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Gajda, Janusz; Sbuelz, Alessandro REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH -
Reaching nirvana with a defaultable asset? 1-gen-2017 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE -
Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region 1-gen-2009 Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro - Dipartimento di discipline matematiche, finanza matematica ed econometria, Università Cattolica di Miliano
Revisiting corporate growth options in the presence of state-dependent cashflow risk 1-gen-2012 M., Caliari; Sbuelz, Alessandro EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH -
Risk tolerance levels for insurance companies 1-gen-2009 Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro; Tolotti, Marco GIORNALE DELL'ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI -
THE PUT-CALL SYMMETRY FOR AMERICAN OPTIONS IN THE HESTON STOCHASTIC VOLATILITY MODEL 1-gen-2014 Battauz, Anna; MARZIA DE, Donno; Sbuelz, Alessandro MATHEMATICAL FINANCE LETTERS -