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EnglishThrough an empirical analysis of the US speculative-grade bond market we show that recovery rates tend to be lower as default rates increase. By means of a multivariate model we discuss the possibile causes and explanations for this funding.
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| Titolo: | The PD/LGD link: Empirical Evidence from the Bond Market |
| Data di pubblicazione: | 2005 |
| Autori: | |
| Autori: | E. I., Altman; B., Brady; Resti, ANDREA CESARE; Sironi, Andrea |
| Titolo del libro: | The PD/LGD link: Empirical Evidence from the Bond Market |
| Tutti i curatori: | Altman E.I., Resti A., Sironi A. |
| ISBN: | 9781904339502 |
| Abstract: | Through an empirical analysis of the US speculative-grade bond market we show that recovery rates tend to be lower as default rates increase. By means of a multivariate model we discuss the possibile causes and explanations for this funding. |
| Appare nelle tipologie: | 20 - Contributions to volume, chapters or articles / Contributo in volume Capitolo o Saggio Scientifico |
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