In questo lavoro operiamo un confronto tra diverse misure di rischio calcolate per un campione internazionale di banche prima della grande crisi finanziaria (2007-08) e dopo di essa. Ciò che emerge è che le banche sono più (e meglio) capitalizzate, ma non sono meno rischiose, quantomeno non in base alle misure di rischio basate sui prezzi di mercato (volatilità dei prezzi azionari, beta e CDS). Nel lavoro sono discusse varie possibili spiegazioni per questo risultato.
Riflessioni sul futuro del modello imprenditoriale della banca commerciale
Bruno, Brunella
;Iannotta, Giuliano Orlando
2020
Abstract
In questo lavoro operiamo un confronto tra diverse misure di rischio calcolate per un campione internazionale di banche prima della grande crisi finanziaria (2007-08) e dopo di essa. Ciò che emerge è che le banche sono più (e meglio) capitalizzate, ma non sono meno rischiose, quantomeno non in base alle misure di rischio basate sui prezzi di mercato (volatilità dei prezzi azionari, beta e CDS). Nel lavoro sono discusse varie possibili spiegazioni per questo risultato.
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