Si introduce di una relazione d'ordine parziale indotta da un cono convesso su insiemi di operazioni finanziarie (o. f.) che permette di instaurare un ordinamento nella classe dei fattori di sconto, consentendo di ottenere condizioni necessarie e sufficienti per il segno del valore attuale dell'o. f.. In particolare, la dominanza temporale (dei vari ordini) per l'insieme delle o. f. consente di riottenere in modo assai semplice e naturale condizioni ben note per l'esistenza e l'unicità del tasso di rendimento (T.I.R.) (Teoremi di Norstrøm, De Faro, Bernhard, ecc.). Si mostra ulteriormente come i teoremi ricordati siano intimamente legati alla dominanza temporale e quindi si possano dimostrare ed interpretare su un terreno interamente finanziario.
Relazioni d'ordine e tasso di rendimento
BECCACECE, FRANCESCA;CASTAGNOLI, ERIO
1992
Abstract
Si introduce di una relazione d'ordine parziale indotta da un cono convesso su insiemi di operazioni finanziarie (o. f.) che permette di instaurare un ordinamento nella classe dei fattori di sconto, consentendo di ottenere condizioni necessarie e sufficienti per il segno del valore attuale dell'o. f.. In particolare, la dominanza temporale (dei vari ordini) per l'insieme delle o. f. consente di riottenere in modo assai semplice e naturale condizioni ben note per l'esistenza e l'unicità del tasso di rendimento (T.I.R.) (Teoremi di Norstrøm, De Faro, Bernhard, ecc.). Si mostra ulteriormente come i teoremi ricordati siano intimamente legati alla dominanza temporale e quindi si possano dimostrare ed interpretare su un terreno interamente finanziario.
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