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EnglishI derive the generating mechanism of a temporally aggregated process when the disaggregated one belongs to the vector autoregressive integrated moving average class. I then study the effects of temporal aggregation on a set of characteristics of usual interest such as exogeneity, causality, cointegration, and common features. An empirical example with Canadian interest rates illustrates the main issues. © 1999 Taylor & Francis Group, LLC.
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| Titolo: | Some consequences of temporal aggregation in empirical analysis | |
| Data di pubblicazione: | 1999 | |
| Autori: | ||
| Autori: | Marcellino, Massimiliano | |
| Rivista: | JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS | |
| Abstract: | I derive the generating mechanism of a temporally aggregated process when the disaggregated one belongs to the vector autoregressive integrated moving average class. I then study the effects of temporal aggregation on a set of characteristics of usual interest such as exogeneity, causality, cointegration, and common features. An empirical example with Canadian interest rates illustrates the main issues. © 1999 Taylor & Francis Group, LLC. | |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/07350015.1999.10524802 | |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Article in academic journal / Articolo su rivista scientifica |
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