Il lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una banca

Credit VaR e sistemi di rating: implicazioni per i limiti di autonomia delle unità operative e per il pricing dei prestiti

RESTI, ANDREA CESARE;SAITA, FRANCESCO
2009-01-01

Abstract

Il lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una banca
9788844908140
M. Comana, M. Brogi
Banca, Credito e Rischi - Saggi in onore di Tancredi Bianchi Volume 2
Resti, ANDREA CESARE; Saita, Francesco
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/3131391
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