Il lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una banca
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Titolo: | Credit VaR e sistemi di rating: implicazioni per i limiti di autonomia delle unità operative e per il pricing dei prestiti |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Autori: | |
Autori: | Resti, ANDREA CESARE; Saita, Francesco |
Titolo del libro: | Banca, Credito e Rischi - Saggi in onore di Tancredi Bianchi Volume 2 |
Tutti i curatori: | M. Comana, M. Brogi |
ISBN: | 9788844908140 |
Abstract: | Il lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una banca |
Appare nelle tipologie: | 20 - Contributions to volume, chapters or articles / Contributo in volume Capitolo o Saggio Scientifico |
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