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EnglishIl lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una banca
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http://hdl.handle.net/11565/3131391| Titolo: | Credit VaR e sistemi di rating: implicazioni per i limiti di autonomia delle unità operative e per il pricing dei prestiti |
| Data di pubblicazione: | 2009 |
| Autori interni: | RESTI, ANDREA CESARE SAITA, FRANCESCO |
| Autori: | A. Resti; F. Saita |
| Titolo del libro: | Banca, Credito e Rischi - Saggi in onore di Tancredi Bianchi Volume 2 |
| Tutti i curatori: | M. Comana, M. Brogi |
| ISBN: | 9788844908140 |
| Abstract: | Il lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una banca |
| Appare nelle tipologie: | 20 - Contributo in volume Capitolo o Saggio Scientifico |
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