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EnglishIl lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una banca
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| Titolo: | Credit VaR e sistemi di rating: implicazioni per i limiti di autonomia delle unità operative e per il pricing dei prestiti | |
| Data di pubblicazione: | 2009 | |
| Autori: | ||
| Autori: | Resti, ANDREA CESARE; Saita, Francesco | |
| Titolo del libro: | Banca, Credito e Rischi - Saggi in onore di Tancredi Bianchi Volume 2 | |
| Tutti i curatori: | M. Comana, M. Brogi | |
| ISBN: | 9788844908140 | |
| Abstract: | Il lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una banca | |
| Appare nelle tipologie: | 20 - Contributions to volume, chapters or articles / Contributo in volume, capitolo o saggio scientifico |
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