Il lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una banca
Credit VaR e sistemi di rating: implicazioni per i limiti di autonomia delle unità operative e per il pricing dei prestiti
RESTI, ANDREA CESARE;SAITA, FRANCESCO
2009-01-01
Abstract
Il lavoro analizza le implicazioni dei moderni sistemi di misura del rischio di credito basati sul VaR per le attività di pricing dei prestiti e per l'autonomia delle unità operative di una bancaFile in questo prodotto:
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