I rendimenti degli hedge funds mostrano una marcata autocorrelazione. Ciò a livello teorico indicherebbe la possibilità di realizzare extra-profitti mediante strategie momentum o contrarian. Viene svolta una verifica empirica sulla possibilità di realizzare arbitraggi, indicandone le determinanti.
Gestioni dinamiche e selezione di hedge funds strategy
BAGNA, EMANUEL
2004
Abstract
I rendimenti degli hedge funds mostrano una marcata autocorrelazione. Ciò a livello teorico indicherebbe la possibilità di realizzare extra-profitti mediante strategie momentum o contrarian. Viene svolta una verifica empirica sulla possibilità di realizzare arbitraggi, indicandone le determinanti.
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