Il capitolo analizza l'extra-rendimento rispetto al benchmark conseguente all'adozione di strategie attive di portafoglio in ipotesi di diversi livelli di abilità previsionale del gestore e di dimensione dello swing del portafoglio.
Costi e benefici delle strategie di market timing, di sector rotation e di country rotation.
REGGIANI, FRANCESCO
2001
Abstract
Il capitolo analizza l'extra-rendimento rispetto al benchmark conseguente all'adozione di strategie attive di portafoglio in ipotesi di diversi livelli di abilità previsionale del gestore e di dimensione dello swing del portafoglio.
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