Si analizzano i contratti di Interest Rate Swap nel caso particolare di capitale sottostante variabile. Si presenta quindi un modello di valutazione di tali contratti.
Sui contratti di Interest Rate Swap a capitale variabile
CIGOLA, MARGHERITA;SALINELLI, ERNESTO
1989
Abstract
Si analizzano i contratti di Interest Rate Swap nel caso particolare di capitale sottostante variabile. Si presenta quindi un modello di valutazione di tali contratti.
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