This paper studies intertemporal asset pricing in network economies when distress shocks can propagate through the network, similarly to epidemic outbreaks.
Financial contagion in network economies and asset prices
Buraschi, AndreaMembro del Collaboration Group
;Tebaldi, Claudio
Membro del Collaboration Group
2024
Abstract
This paper studies intertemporal asset pricing in network economies when distress shocks can propagate through the network, similarly to epidemic outbreaks.
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