This paper studies intertemporal asset pricing in network economies when distress shocks can propagate through the network, similarly to epidemic outbreaks.

Financial contagion in network economies and asset prices

Buraschi, Andrea
Membro del Collaboration Group
;
Tebaldi, Claudio
Membro del Collaboration Group
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Abstract

This paper studies intertemporal asset pricing in network economies when distress shocks can propagate through the network, similarly to epidemic outbreaks.
Buraschi, Andrea; Tebaldi, Claudio
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