We propose a simulation method for sampling bivariate extremes, under the assumption that the extremal dependence function is semiparametric. This yields a flexible tool that can be broadly applied in real-data analyses.

A semi-parametric stochastic generator for bivariate extreme events

Marcon, Giulia
Methodology
;
Padoan, Simone
Methodology
2017

Abstract

We propose a simulation method for sampling bivariate extremes, under the assumption that the extremal dependence function is semiparametric. This yields a flexible tool that can be broadly applied in real-data analyses.
2017
2017
Marcon, Giulia; Naveau, Philippe; Padoan, Simone
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