Uno dei maggiori problemi nella stima del rischio operativo consiste nella carenza di serie storiche di perdite. Questo lavoro propone una metodologia per la valutazione dell'Operational Value-at-Risk sulla base, unicamente, delle opinioni di esperti raccolte attraverso un Risk Self Assessment. La metodologia illustrata può essere utile alle imprese di assicurazione e alle banche nell'ambito, rispettivamente, del primo e secondo Pilastro di Solvency 2 e del processo Icaap previsto da Basilea 2. Nel lavoro si mostrano tecniche originali per superare alcuni limiti delle metodologie comunemente adottate per lo stesso scopo. Un'applicazione nel settore assicurativo è utilizzata quale illustrazione
Dal risk self assessment alla stima del value at risk operativo: una proposta metodologica
COSMA, SIMONA;
2014
Abstract
Uno dei maggiori problemi nella stima del rischio operativo consiste nella carenza di serie storiche di perdite. Questo lavoro propone una metodologia per la valutazione dell'Operational Value-at-Risk sulla base, unicamente, delle opinioni di esperti raccolte attraverso un Risk Self Assessment. La metodologia illustrata può essere utile alle imprese di assicurazione e alle banche nell'ambito, rispettivamente, del primo e secondo Pilastro di Solvency 2 e del processo Icaap previsto da Basilea 2. Nel lavoro si mostrano tecniche originali per superare alcuni limiti delle metodologie comunemente adottate per lo stesso scopo. Un'applicazione nel settore assicurativo è utilizzata quale illustrazione
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