L'ipotesi che i mercati finanziari fossero liquidi per definizione è stata messa pesantemente in discussione dalla crisi finanziaria iniziata negli USA nel 2007 che ha dimostrato non solo che i mercati finanziari non sono liquidi ma anche che i sistemi di gestione del rischio di liquidità delle banche sono inadeguati. In questo lavoro si discutono i modelli di gestione del rischio di liquidità, evidenziando le novità messe a punto da Basilea 3 ed evidenziando le relazione tra liquidity risk, disclosure e probabilità di default delle banche

La gestione del rischio di liquidità nelle banche

CUCINELLI, DORIANA
2014

Abstract

L'ipotesi che i mercati finanziari fossero liquidi per definizione è stata messa pesantemente in discussione dalla crisi finanziaria iniziata negli USA nel 2007 che ha dimostrato non solo che i mercati finanziari non sono liquidi ma anche che i sistemi di gestione del rischio di liquidità delle banche sono inadeguati. In questo lavoro si discutono i modelli di gestione del rischio di liquidità, evidenziando le novità messe a punto da Basilea 3 ed evidenziando le relazione tra liquidity risk, disclosure e probabilità di default delle banche
2014
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Cucinelli, Doriana
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