L'ipotesi che i mercati finanziari fossero liquidi per definizione è stata messa pesantemente in discussione dalla crisi finanziaria iniziata negli USA nel 2007 che ha dimostrato non solo che i mercati finanziari non sono liquidi ma anche che i sistemi di gestione del rischio di liquidità delle banche sono inadeguati. In questo lavoro si discutono i modelli di gestione del rischio di liquidità, evidenziando le novità messe a punto da Basilea 3 ed evidenziando le relazione tra liquidity risk, disclosure e probabilità di default delle banche
La gestione del rischio di liquidità nelle banche
CUCINELLI, DORIANA
2014
Abstract
L'ipotesi che i mercati finanziari fossero liquidi per definizione è stata messa pesantemente in discussione dalla crisi finanziaria iniziata negli USA nel 2007 che ha dimostrato non solo che i mercati finanziari non sono liquidi ma anche che i sistemi di gestione del rischio di liquidità delle banche sono inadeguati. In questo lavoro si discutono i modelli di gestione del rischio di liquidità, evidenziando le novità messe a punto da Basilea 3 ed evidenziando le relazione tra liquidity risk, disclosure e probabilità di default delle banche
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
