Il rischio di liquidità rappresenta una componente importante nel determinare i margini di incertezza cui è soggetta l'attività di una banca. Esso può infatti esacerbare gli shock generati dall'instabilità dei mercati o da temporanee crisi di fiducia nella banca, con conseguenze potenzialmente drammatiche per la stabilità degli intermediari finanziari, come dimostrato dagli eventi dell'estate 2007. Ad oggi le metodologie per misurare questa tipologia di rischi sono a uno stadio ancora embrionale. Proprio per questo vi è il pericolo che le misure di rischio di liquidità prodotte dalle banche inviino al top management segnali falsamente tranquillizzanti perché basati su un set di ipotesi non pienamente adeguato a descrivere il comportamento delle controparti e dei mercati in fasi di particolare tensione.