Il lavoro passa in rassegna le implicazioni dei moderni modelli VaR per il rischio di credito in termini di pricing e di autonomie operative
Prestiti bancari, rating interni e modelli VaR: quale autonomiadi pricing per le unità operative?
RESTI, ANDREA CESARE;SAITA, FRANCESCO
2009
Abstract
Il lavoro passa in rassegna le implicazioni dei moderni modelli VaR per il rischio di credito in termini di pricing e di autonomie operative
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