Impulse Response Function, Hedging, Affine Term Structure Models
On the relation between the Stochastic Jacobian and the Riccati ODE in Affine Term Structure Models
TEBALDI, CLAUDIO
2007
Abstract
Impulse Response Function, Hedging, Affine Term Structure Models
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
