The econometric model considers both structural change and long run memory to explain the dynamics of exchange rate volatility

Structural change and long run dependence in volatility of exchange rates: Either, neither or both?

BELTRATTI, ANDREA;
2004

Abstract

The econometric model considers both structural change and long run memory to explain the dynamics of exchange rate volatility
2004
Beltratti, Andrea; Morana, Claudio
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