l'articolo applica i modelli usati per il calcolo del Value at Risk nei portafogli finanziari al caso di un portafoglio di investimenti diretti, anche di nuovo sviluppo, di real estate, con una applicazione empirica al caso italiano atta a illustrare i benefici della diversificazione
Il Value at Risk per lo stress test delle valutazioni di portafoglio immobiliare
Andrea, Beltratti;Alessia, Bezzecchi
2018
Abstract
l'articolo applica i modelli usati per il calcolo del Value at Risk nei portafogli finanziari al caso di un portafoglio di investimenti diretti, anche di nuovo sviluppo, di real estate, con una applicazione empirica al caso italiano atta a illustrare i benefici della diversificazione
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