Il paper contiene un'analisi dettagliata delle diverse anomalie considerate dalla letteratura e relative a comportamenti ripetitivi dei rendimenti azionari in funzione dei giorni della settimana e dei diversi periodi dell'anno. Il lavoro conferma la presenza di regolarità analoghe a quelle riscontrate in altri mercati.
Le regolarità di calendario nei rendimenti azionari: il caso italiano
CORIELLI, FRANCESCO;
1992
Abstract
Il paper contiene un'analisi dettagliata delle diverse anomalie considerate dalla letteratura e relative a comportamenti ripetitivi dei rendimenti azionari in funzione dei giorni della settimana e dei diversi periodi dell'anno. Il lavoro conferma la presenza di regolarità analoghe a quelle riscontrate in altri mercati.
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