L’introduzione dei derivati creditizi ha consentito di creare un mercato “liquido” dei rischi creditizi e di rendere effettiva la possibilita’ di copertura dai rischi, riducendo la sensibilita’ aziendale da shock esogeni. Il mercato ha registrato un crescente interesse verso tali prodotti aprendone l'utilizzo anche a fini di investimento in assenza di una posizione rischiosa sottostante. il presente articolo illustra le principali caratteristiche di pricing ed utilizzo di questa nuova famiglia di prodotti evidenziandone potenzialità ed aspetti di criticità.
I credit derivatives per la gestione del rischio di credito: caratteristiche e pricing
BONINI, STEFANO
2001
Abstract
L’introduzione dei derivati creditizi ha consentito di creare un mercato “liquido” dei rischi creditizi e di rendere effettiva la possibilita’ di copertura dai rischi, riducendo la sensibilita’ aziendale da shock esogeni. Il mercato ha registrato un crescente interesse verso tali prodotti aprendone l'utilizzo anche a fini di investimento in assenza di una posizione rischiosa sottostante. il presente articolo illustra le principali caratteristiche di pricing ed utilizzo di questa nuova famiglia di prodotti evidenziandone potenzialità ed aspetti di criticità.
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