Il lavoro passa in rassegna le implicazioni dei moderni modelli VaR per il rischio di credito in termini di pricing e di autonomie operative

Prestiti bancari, rating interni e modelli VaR: quale autonomiadi pricing per le unità operative?

RESTI, ANDREA CESARE;SAITA, FRANCESCO
2009

Abstract

Il lavoro passa in rassegna le implicazioni dei moderni modelli VaR per il rischio di credito in termini di pricing e di autonomie operative
2009
Resti, ANDREA CESARE; Saita, Francesco
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