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Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region
2009 Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro
Risk tolerance levels for insurance companies
2009 Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro; Tolotti, Marco
Revisiting corporate growth options in the presence of state-dependent cashflow risk
2012 M., Caliari; Sbuelz, Alessandro
THE PUT-CALL SYMMETRY FOR AMERICAN OPTIONS IN THE HESTON STOCHASTIC VOLATILITY MODEL
2014 Battauz, Anna; MARZIA DE, Donno; Sbuelz, Alessandro
Kim and Omberg revisited: the duality approach
2015 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
Reaching nirvana with a defaultable asset?
2017 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
Non-myopic portfolio choice with unpredictable returns: the jump-to-default case
2018 Battauz, Anna; Sbuelz, Alessandro
Optimal exercise of American put options near maturity: a new economic perspective
2022 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Gajda, Janusz; Sbuelz, Alessandro
On the exercise of American quanto options
2022 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
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